Probabilidade livre da teoria do velocímetro A probabilidade livre da teoria do velocímetro é uma versão livre do conselheiro experiente da probabilidade da teoria do velocímetro. Esta versão tem habilidades limitadas de negociação. Negoceia-se apenas com a quantidade mínima permitida de um lote. A probabilidade livre da teoria do velocímetro é um conselheiro perito da multi-moeda, que trabalhe em muitos símbolos e M1 ou M5 prazo. O Expert Advisor não usa estratégias de negociação de alto risco como a Martingale. A EA trabalha com Trailing Stop. Usando a Teoria da Estratégia Exemplo de Fórmula de Probabilidade: ((open-close) (High-close) (low-close)) / 3. Média Faixa Verdadeira gt Desvio padrão COMPRAR. Desvio Padrão Real VL. Dll. Também pode ser usado em outros pares principais. Recomendações Necessárias 1: 300 alavancagem como um mínimo. Use um corretor com Rebate, bônus de depósito, spread baixo e VPS. Você pode começar a usá-lo apenas com 100. O prazo utilizado é M1 ou M5. Parâmetros MagicNumber. Número mágico MaxSpread. Spread máximo para limitar o spread permitido ao comércio. Deslizamento. Deslizamento permissível para abrir uma encomenda. ponto . Este é o valor da fórmula de probabilidade. Velocímetro. Este é o valor do mercado da escala. LockDown. Tamanho de uma etapa, pelo qual o lucro deve aumentar, a fim de avançar para a próxima fase. Lockdownlock. Lucro em pontos, após o qual LockDown. Parâmetro é limitado na versão gratuita. Trading com estudos de probabilidade eu recomendo altamente Johans probabilidade negociação curso. Ele me ensinou em primeira mão o que teria levado muitos anos de estudo para entender. Qualquer pessoa que gostaria de dar um passo para se tornar um comerciante em tempo integral deve tomar este curso. 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O que você pode esperar para este webinar: Tópicos de análise técnica avançada: Top-Down Análise Técnica, Modelos de Continuação e Reversão, Padrões de Candlestick, Indicador Estocástico Teoria de Dow: Movimento de Mercado Primário, Movimento de Mercado Secundário, Estudos de Probabilidade de Movimento de Mercado Menor e um resumo de seus Hipóteses Subjacentes Cronometre sua entrada usando o Indicador Estocástico TopSpotting / BottomFishing e Metodologia de Ritmo de Mercado Profit Locking Techniques, Gestão de Risco, e Exaustão de Preços Como ser seu próprio gestor de carteira: Money Management, Psicologia de Negociação, Determinando uma expectativa de crescimento realista, Medindo Risco - What É Drawdown Índice de Desempenho de Negociação Você também receberá: Você tem alguma dúvida Se você tiver alguma dúvida sobre o Curso de Negociação com Estudos de Probabilidade, não hesite em entrar em contato conosco. Clique no botão abaixo para ver nossas informações de contato. Risco Disclaimer: Forex trading tem grandes potenciais recompensas, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los, a fim de investir nos mercados de forex. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender instrumentos forex. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Todas as informações neste site são apenas para fins educacionais e não se destina a fornecer aconselhamento financeiro. Quaisquer declarações sobre lucros ou rendimentos, expressas ou implícitas, não representam uma garantia. Sua negociação real pode resultar em perdas como nenhum sistema de negociação é garantida. Você aceita responsabilidades completas por suas ações, negócios, lucro ou perda e concorda em manter a eNetGroup Inc. e quaisquer comerciantes, escritores, analistas e desenvolvedores afiliados de qualquer maneira. Todos os direitos reservados. O uso deste site e / ou seu conteúdo constitui a aceitação de nossa isenção de responsabilidade. Copy 2006-2016 eNetGroup Inc. Problema com o site Clique aqui para entrar em contato conosco. Negociação de probabilidade: O melhor dos dois mundos A decisão de assumir o controle de seu futuro financeiro através da negociação dos mercados é estimulante e libertadora. Mas ainda há muitas decisões a serem tomadas, incluindo a seleção do mercado eo período de espera desejado. A única decisão mais importante pode ser estilo de negociação: Como o comerciante irá selecionar e executar negócios. Os dois métodos mais comuns são discricionários e mecânicos, ou gerados pelo sistema. Muitos comerciantes lutam com negociação discricionária por causa de sua flexibilidade inerente e subjetividade, o que fornece muito espaço para as decisões motivadas por emoção. Por outro lado, outros lutam com o uso puramente mecânico, sistemas automatizados por causa de sua rigidez e complexidade. Há uma terceira opção que muitas vezes é ignorada: Negociação baseada em probabilidade. Com a adoção generalizada de aplicativos de planilhas como o Excel e a proliferação de dados intraday confiáveis, os comerciantes podem evitar muitas das armadilhas de metodologias discricionárias e sistemáticas, enquanto desfruta das vantagens de cada um. Aqui, wersquoll explorar os prós e contras dessas duas abordagens e demonstrar por que uma abordagem híbrida construída em torno de probabilidade de execução baseada pode ser o método ideal para muitos comerciantes de varejo. O comerciante discricionária O comerciante discricionária pode tomar decisões baseadas em fundamentos, technicals ou uma combinação de ambos. Ele pode tomar decisões comerciais com base na interpretação de gráficos de preços usando indicadores e padrões de preços, mas não tem regras rígidas e baseadas em ações de preços. Esta abordagem é atraente porque fornece uma sensação de controle que é atraente para muitos. Outros benefícios incluem: Fácil de aprender o básico Liberdade e flexibilidade para ajustar cada comércio conforme necessário Apelos à natureza independente de muitos comerciantes Embora a sensação de controle atraia a maioria dos comerciantes, é a aleatoriedade do sucesso que aprisiona mesmo o indivíduo mais astuto. É amplamente aceito que a grande maioria dos comerciantes auto-dirigidos usam técnicas discricionárias e que mais de 90 deles falham. Muitos acreditam que é por causa da má gestão do dinheiro. E embora seja verdade, a gestão de dinheiro pobre é muitas vezes um subproduto de falsas expectativas em relação à facilidade e velocidade de alcançar um sucesso consistente. Com expectativas positivas e talvez ingênuas, o novo comerciante confunde facilmente negócios vencedores com habilidade, e perder negócios com má sorte. Pior, as leis das probabilidades podem conspirar para pintar uma imagem extremamente enganosa. Artigos relacionados Quais são as chances de marcar um comércio vencedor Aqui é onde nos deparamos com problemas. Vamos dizer que acabamos de fazer cinco negócios lucrativos em uma fileira. De acordo com a nossa tabela, que está nos dando a probabilidade de estar certo (ou errado) cinco vezes seguidas com base em uma chance de 50, já superamos algumas probabilidades sérias. As chances de obter o sexto comércio rentável parece extremamente remoto, mas na verdade isso não é o caso. Nossas chances de sucesso ainda são 50 Pessoas perdem milhares de dólares nos mercados (e nos casinos) por não perceber isso. A razão é que as probabilidades de nossa tabela são baseadas em eventos futuros incertos e na probabilidade de que eles ocorrerão. Uma vez que nós terminamos uma corrida de cinco comércios bem sucedidos, aqueles comércios não são mais incertos. Nosso próximo comércio começa uma nova corrida potencial, e depois que os resultados são para cada comércio, começamos de volta no topo da tabela, cada vez. Isso significa que cada comércio tem uma chance de 50 de trabalhar fora. A razão é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entrar no mercado, eles confundem uma série de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade. Isto simplesmente não é verdade. Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz apenas alguns negócios por ano, precisamos analisar os resultados de seus comércios de uma maneira diferente de entender se eles são simplesmente sorte ou habilidade real está envolvido. As estatísticas aplicam-se a todas as linhas de tempo, e é isso que devemos lembrar. Resultados de Longo Prazo O exemplo acima deu um exemplo de comércio de curto prazo com base em 50 chances de estar certo ou errado. Mas isso se aplica a longo prazo Muito mesmo. A razão é que mesmo que um comerciante só pode assumir posições de longo prazo, ele ou ela estará fazendo menos negócios. Assim, levará mais tempo para obter dados de negociações suficientes para ver se a sorte simples está envolvida ou se foi habilidade. Um comerciante de curto prazo pode fazer 30 negócios por semana e mostrar um lucro todos os meses durante dois anos. Tem este comerciante superar as probabilidades com habilidade real Parece assim, como as chances de ter uma corrida de 24 meses rentáveis é extremamente raro, a menos que as chances mudaram mais em seu favor de alguma forma. Agora, o que acontece com um investidor de longo prazo que tenha feito três comércios ao longo dos últimos dois anos que foram rentáveis É este comerciante exibindo habilidade Não necessariamente. Atualmente, este comerciante tem uma corrida de três indo, e que não é difícil de realizar, mesmo a partir de resultados totalmente aleatórios. A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo (se é um dia ou um ano, ele será diferente por estratégia de negociação), também será refletida no longo prazo. Precisamos de dados comerciais suficientes para determinar com precisão se uma estratégia é suficientemente significativa para superar as probabilidades aleatórias. E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio: enquanto cada comércio é um evento, assim é um mês e ano em que os comércios foram colocados. Um comerciante que colocou 30 comércios por semana superou as probabilidades diárias e as probabilidades mensais para um bom número de períodos. Idealmente, provar a estratégia ao longo de mais alguns anos apagaria toda a dúvida de que a sorte estava envolvida devido a uma certa condição de mercado. Para o nosso trader de longo prazo fazer comércios que duram mais de um ano, vai demorar vários anos para provar que sua estratégia é rentável durante este período de tempo mais longo e em todas as condições de mercado. Quando consideramos todos os prazos e todas as condições do mercado, começamos realmente a ver como ser lucrativos em todos os períodos de tempo e como mover as probabilidades mais do nosso lado, alcançando mais do que uma chance aleatória de estar certo. Vale a pena notar que se os lucros são maiores do que as perdas, um comerciante pode estar certo menos de 50 do tempo e ainda fazer um lucro. Como os comerciantes rentáveis ganham dinheiro Então, obviamente as pessoas ganham dinheiro nos mercados, e não é só porque eles tiveram uma boa corrida. Como obtemos as probabilidades em nosso favor Os resultados rentáveis vêm de dois conceitos. O primeiro é baseado no que foi discutido acima - ser rentável em todos os prazos ou, pelo menos, ganhar mais em determinados períodos do que é perdido em outros. O segundo conceito é o fato de que as tendências existem nos mercados, e isso não faz mais os mercados um jogo 50/50 como em nosso exemplo de lance de moedas. Os preços conservados em estoque tendem a funcionar em uma determinada direção durante períodos de tempo, e fizeram-no repetidamente sobre a história do mercado. Para aqueles de vocês que entendem estatísticas, isso prova que corre (tendências) em ações ocorrem. Assim, terminamos com uma curva de probabilidade que não é normal (lembre-se que a curva de sino de seus professores sempre falou), mas é enviesada e comumente referida como uma curva com uma cauda de gordura (veja o gráfico abaixo). Isso significa que os comerciantes podem ser rentáveis em uma base consistente, se eles usam tendências, mesmo que seja em um período de tempo extremamente curto. A linha de fundo Se as tendências existem, e não podemos mais ter uma amostragem aleatória de dados (comércios), porque um viés naqueles comércios provavelmente irá refletir uma tendência, porque é o exemplo de 50 chance acima útil A razão é que as lições são ainda válidas . Um comerciante não deve aumentar seu tamanho de posição ou assumir mais risco (em relação ao tamanho da posição) simplesmente por causa de uma série de vitórias, o que não deve ser assumido como resultado da habilidade. Isso também significa que um comerciante não deve diminuir o tamanho da posição depois de ter uma corrida longa e rentável. Esta informação deve ser uma boa notícia. Novos comerciantes podem ter consolo no fato de que seu sistema de negociação pesquisado pode não ser defeituoso, mas sim está experimentando uma série aleatória de resultados ruins (ou ainda pode precisar de algum refinamento). Também deve exercer pressão sobre aqueles que têm sido rentáveis para monitorar continuamente suas estratégias para que eles continuem rentáveis. Esta informação também pode ajudar os investidores quando estão analisando fundos mútuos ou hedge funds. Os resultados de negociação são muitas vezes publicadas mostrando retornos espetaculares saber um pouco mais sobre as estatísticas pode ajudar-nos a avaliar se os retornos são susceptíveis de continuar ou se os retornos acaba de acontecer de ser um evento aleatório. Forex Blog Como Bem Traders Forex compreender probabilidades mdash Análise Maio 30, 2012 by Andriy Moraru Na semana passada eu tentei medir a literacia de probabilidade entre os leitores deste blog, que presumivelmente são comerciantes de Forex ou pelo menos estão tentando ser eles. Agora, com mais de 50 respostas para cada pergunta da pesquisa de teste, parece um bom momento para o meu post de acompanhamento com alguma explicação e análise das respostas obtidas. Os resultados das pesquisas sugeridas são bastante curiosos, na minha opinião. Mas primeiro, deixe-me explicar mais sobre as perguntas oferecidas e as possíveis respostas. Sobre as perguntas e respostas A primeira pergunta foi 8220O que você escolheria8221 E as possíveis respostas foram: 99.9 chance de ganhar 1.000 (um mil) ou uma 5 chance de ganhar 1.000.000 (um milhão). No comércio de moeda, bem como em qualquer outra atividade de risco, um comerciante tem que considerar a probabilidade de um resultado eo valor desse resultado. Juntos eles formam um valor esperado 8212 um termo muito importante, mas bastante simples de entender a partir da teoria da probabilidade e estatística. O valor esperado pode ser calculado como P vezes V. onde P é a probabilidade do resultado e V é o valor do resultado. Assim, o valor esperado da primeira resposta é 0.999 vezes 1.000 999. Este valor significa que se você tomar essa escolha um monte de vezes, o ganho médio por resultado será 999. Nada mal, pelo menos você não está perdendo nada aqui: -). O valor esperado para a segunda resposta é calculado da seguinte forma: 0.05 vezes 1.000.000 50.000. Obviamente, a segunda resposta é mais favorável do que a primeira, uma vez que gera mais de 50 vezes o ganho esperado. O ponto desta pergunta de teste foi determinar quão cauteloso ou ganancioso são os comerciantes de FX quando as probabilidades estão a seu favor. Aqueles que escolheram a primeira resposta raramente seguem a regra dos lucros e normalmente preferem tomar qualquer lucro que o mercado lhes oferece. Aqueles que escolheram a segunda resposta provavelmente preferem manter suas posições lucrativas abertas enquanto as condições de mercado permanecerem a seu favor. A segunda pergunta novamente foi escolher entre duas possíveis respostas foram: ou 99,9 chance de perder 200 ou 10 chance de perder 3,000. Usando a fórmula da explicação para a primeira pergunta de teste, podemos calcular os valores esperados (EV) para ambas as respostas. O primeiro EV 0,999 vezes 200 199,80 o segundo EV 0,10 vezes 3,000 300. Obviamente, a primeira resposta é mais favorável, pois resulta em perda menos a longo prazo, embora a probabilidade de perda seja bastante alta. O ponto aqui é que os comerciantes que preferem cortar suas perdas curtas vai escolher a primeira resposta, uma vez que implica uma quase garantida, mas uma pequena perda. Ao mesmo tempo, os participantes do mercado que se ater a seus negócios perdendo na esperança de uma inversão provavelmente vai escolher a segunda opção, pois lhes dá a chance de evitar qualquer perda em tudo, mesmo ao custo de perder muito se as chances se voltam contra eles. A terceira pergunta era 8220Que estratégia de negociação você escolheria8221 e havia duas variantes a serem selecionadas: uma estratégia com 30 anos de prazo e 50 com ganhos e -10 com perdedores ou com uma estratégia de 90 E está rendendo 10 em comércios vencedores e -40 em perder uns. Vamos calcular o valor esperado para cada estratégia. Os cálculos são um pouco diferentes aqui como eles são compostos de duas partes 8212 positivo (vencedor comércio) e negativo (comércio perdedor). O EV da primeira estratégia é: 0,3 vezes 50 8212 0,7 vezes 10 15 8212 7 8. Não é muito, mas isso é uma estratégia rentável. O EV da segunda estratégia de negociação: 0.9 vezes 10 8212 0.1 vezes 40 9 8212 4 5. Como você vê, também é rentável, mas executa quase duas vezes pior do que o primeiro. Escolher a primeira opção aqui seria a escolha mais racional. Esta questão destinava-se a detectar tendências de comerciantes para estratégias que ganham frequentemente, mas têm uma relação risco-recompensa pobre. Os comerciantes que escolhem a primeira estratégia preferem negligenciar o conforto psicológico de estarem certos no mercado frequentemente em favor de maiores lucros a longo prazo. Os comerciantes que escolhem a segunda opção preferem o feedback emocional sobre alguma parte de seus lucros. Adicionalmente, a primeira estratégia é mais segura devido à perda média mais baixa e teria um melhor desempenho com o dimensionamento da posição fracionária fixa mesmo com valores esperados iguais. A partir de 30 de maio de 2012, os resultados foram os seguintes: Mais de dois terços dos participantes da votação escolheu a primeira opção, que, se você se lembra, é uma escolha irracional. Mostra que a maioria vasta destes leitores do blog8217s preferiria cortar seu lucro curto mesmo se as condições de troca favorecem sua posição rentável. É um mau sinal e se você estava entre aqueles que escolheram a primeira opção nesta questão, eu recomendo pensar sobre isso e tentar corrigir esse viés de negociação de alguma forma. Menos de dois terços dos participantes estão cortando suas perdas curtas e, portanto, escolheu a primeira opção aqui. Infelizmente, cerca de um terço dos entrevistados parece estar aderindo a suas posições perdedoras, mesmo quando é óbvio que uma pequena perda agora é melhor do que uma chance de evitá-lo a um preço potencialmente muito maior. Se você está entre aqueles que escolheram a segunda opção nessa pergunta de votação, eu recomendaria mudar para níveis de stop-loss mais apertados (você está usando stop-loss. Cerca de dois terços dos leitores do blog escolheu a primeira estratégia, que é uma escolha mais racional, mas perde o conforto psicológico de ganhar muitas vezes. Os comerciantes que escolheram uma estratégia menos rentável não são necessariamente cegos à probabilidade. Talvez eles sejam menos autodisciplinados e prefiram a estabilidade emocional, o que, por sua vez, ajuda a não se desviar de sua estratégia. Espero que minhas explicações sejam claras o suficiente e que eles vão ajudá-lo a tornar-se mais auto-consciente e melhorar a sua compreensão do papel da probabilidade e os viés psicológicos na negociação. Se você quiser compartilhar uma opinião ou fazer algumas perguntas sobre a teoria de probabilidade e sua aplicação na negociação de moeda, não hesite em responder usando o formulário abaixo.
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